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주식 매매 TIP & 용어

모두의재테크 공지
2018.03.12 09:33

스토캐스틱 매매방법

조회 수 1411 추천 수 1 댓글 3
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스토캐스틱(Stochastic Oscilator)이란?



주가나 환율의 마감 가격이 일정기간 어느 곳에 있었는지를 관찰하기 위해 백분율로 나타낸 단기 기술적 지표를 말한다. 스토캐스틱은 크게 슬로 스토캐스틱(slow Stochastic)과 패스트 스토캐스틱(fast Stochastic)로 나뉜다. 패스트스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른 매매에 유리한 지표다. 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동으로 투자판단에 어려움이 발생하여 느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라 보면 된다.


대표적인 보조지표 중 스토캐스틱(Stochastic Oscilator)은 박스권으로 횡보구간에 많이 사용되고 스토캐스틱 또한 보조지표 혹은 기술적지표이므로 가격보다 느린 후행성지표입니다.


스톡캐스틱.png


스토캐스틱은 %K와 %D 두개의 선을 교차와 방향 또한 20이하의 과매도 구간과 80이상의 과매수 구간 등을 참고하여 매매에 활용할 수 있습니다.

 

①장점

위의 그림처럼 일정한 방향이 없는 기간에 스토캐스틱은 매우 효과적인 진입 시그널을 제공하며 스토캐스틱의 20이하의 과매도 구간에서 상승하는 시점에서는 매수 관점으로 80이상의 과매수 구간에서 하락하는 시점에서는 매도 관점으로 진입을 합니다.

이 시그널에 의한 진입은 제법 높은 성공률을 나타내며 시그널 또한 비교적 초기에 진입이 가능합니다.

 

②단점

스토캐스틱은 추세가 뚜렷한 기간에는 약간의 파동시에도 계속되는 반대 신호를 제공하여 손실을 누적시키는 단점을 가지고 있습니다.

 

- 스토캐스틱을 효과적으로 활용하기 위해서는 방향성 지표와 병행하는 것이 필요하며 방향성이 뚜렷한 기간에는 방향쪽의 매매 시그널만 선택하는 방법으로 응용할 수 있습니다.

- 후행성지표는 매매자의 경험과 판단에 따라 어떻게 응용하느냐에 따라서 효과적인 매매 툴로 사용할 수 있는 것입니다.


스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략

시장에서 활용되는 대표적 매매시스템은 추세 시장에서 유효한 추세 추종형과 추세가 없는 비추세시장에서 유효한 형태 등으로 구분할 수 있다. 비추세 시장에서 유효한 지표 중 대표적인 것이 바로 스토캐스틱(Stochastic)이다.

스토캐스틱(Stochastic)은 George Lane이라는 기술적 분석가에 의하여 개발되었다. George Lane은 그의 저서 "Technical Traders Bulletin"에서 스토캐스틱(Stochastic)을 소개했는데 그는 스토캐스틱(Stochastic)을 수년간 매매에 활용하였고 다양한 시장 상황에 맞는 투자기법 들을 제시하였다.

스토캐스틱(Stochastic)은 일정기간 중 시장 가격의 움직임 속에서 당일의 종가가 어디에 위치하고 있는지를 나타내는 지표이다. 따라서 가격이 지속적으로 상승하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 100에 가까워질 것이고 반대로 지속적으로 하락하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 0에 가까워 지는 경향을 나타나게 된다.


1.계산법

 

스토캐스틱(Stochastic)은 %K, %D(slow %K), slow%D 등으로 구성된다.


 - %K는 일정기간(n일) 동안의 고가와 저가 사이에 금일의 종가가 어디에 위치하는 가를 나타내는 것이다.


- %D(=slow %K)는 %K의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.


- slow %D는 %D의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.


 이를 산식으로 정리하면 다음과 같다.


 %K = {(금일 종가 - 최근 n일 중 최저가) / (최근 n일 중 최고가-최근 n일 중 최저가)}×100


%D = %K의 k일 이동평균


slow %D = %D의 k일 이동평균


 단, n일은 통상 5~14일 k는 통상 3일을 사용한다.


스토캐스틱(Stochastic)은 Fast Stochastic와 Slow Stochastic로 구분하여 사용한다. Fast Stochastic는 %K와 %D를 사용하고 Slow Stochastic는 Slow %K(=%D)와 slow %D를 사용하는데 Fast Stochastic이 너무 잦은 신호로 속임수가 많기 때문에 주로 Slow Stochastic을 많이 사용하며 여기서는 Slow Stochastic을 중심으로 소개한다.


 

2.분석방법

 


 ①초과매수, 초과매도를 이용한 방법


    %K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체적으로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유


    효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90수준을 넘어설 때, 초과매도 수준은 10~25수준을 하회할 때로 이해한다.


    이는 가격이 일정기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다.


    그러나 통상 Stochastic를 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과 매도


    수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대


    포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다.


   따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수·매도수준 진입시 매매를 하지 않고 초과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도


    수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄 일수 있다. 즉 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.


    ②%K와 %D의 교차를 이용하는 방법


    %K가 %D를 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도한다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가


    많아 이를 보완하여 초과매수·초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수있다.


   다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가


    모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는


    것을 이용하는 방법 등이 있다.


   ③Divergence를 이용하는 방법


    Divergence는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데


    지표의 저점은 높아지는 경우 등이다. Downward divergence는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보


    다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다.


    이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다. Upward divergence는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 Stochastic는


    직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다.


      한편 Divergence는 통상 두개의 고점 or 저점으로 만들어 지는 것이 일반이지만 간혹 세개의 고점 or 저점으로 형성되는


    경우가 있다. 이때는 두개로 형성된 Divergence보다 세개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다. Stochastic


    의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다.


    따라서 강한 상승 or 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용


    하는 방법이 적절하다.


    그러한 방법에는 추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만


    매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방


    법이 있다.


    다른 방법으로는 Stochastic의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다. 그러나 추


    세를 판단하는 것은 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다.


    즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도


    가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과


    적일 것이다.


 3."Stochastic"의 패턴

 

Stochastic을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 timing 등에서 매매에 도


 움이 될 수 있는데 이를 소개한다.


  ①오른쪽 교차(Right Crossover)와 왼쪽교차(Left Crossover)


    %K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이 난다. Stochastic이 저점을 형성한 뒤 %D가


    %K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽 교차(Right Crossover)라하고 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의


    왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다.


  가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의


    신뢰도가 더욱 높다.


  ②Hinge


    %K가 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. Stochastic이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔


    화되는 경우가 있는데 이를 Hunge라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화되어 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나


    타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 좋다.


  ③Waring Hook


    %K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행


    되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용가능하나 Hinge 마찬가지


    로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.


  ④Knee 와 Shoulder


    Knee 와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 'spike'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고


    도 한다.


  ⑤Bear & Bull Set-up


    Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법 중 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %


    D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 곧 이어 나타나는 고점은 의미있는 고점이 될 가능성이 높다.


   Bull Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우


    곧 이어지는 다음 저점은 의미있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 divergence의 한 종류이다.


    혹자는 convergence라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다.


  4.Stochastic 이용전략

 

  Stochastic pop전략은 초단기 매매에 이용되는 기법이다. 기술적 분석가인 Jake Bernstein이 " Short-Term Futures


 Trading(Probus Publishing Cimpany, 1933) 제시한 이 방법은 주로 5분챠트, 30분챠트 등과 같은 단기 매매에서 주로 응용


 되는 방법이다.


 관성의 법칙을 이용한 것으로 가격도 물체와 같이 한번 움직이면 같은 방향을 진행하여는 성질이 있어 초과매수·초과매도


 수준에서 가격이 곧바로 진행을 바꾸는 것이 아니고 한동안 그 범위내에서 진행한다는 성질을 이용한 기법이다.


 즉 Stochastic이 초과매수 수준(75%)을 상향 돌파하면 매수포지션을 취하고 초과매도 수준(25%)을 하향 돌파하면 매도포


 지션을 취하는 전략이다.(중립지역은 25%~75%) 포지션의 정리는 일반적인 기법인 %K와 %D의 교차시점으로 하면 된다.


 Stochastic은 전술한 바와 같이 비추세시장에서 응용하는 것으로 알려져 있어 ADX와 같은 추세 판단지표와의 병행 사용


 이 필요하다. 그러나 Stochastic만을 가지고도 추세를 확인할 수 있는 응용방법이 있다. 따라서 이를 이용 추세를 판단하면


 서 추세와 지지 저항선을 확인하면 매매에 도움이 된다.


 Stochastic 상승구간은 %D가 상승하여 초과매수권을 돌파하는 시점에서 시작하여 다시 과매수권을 하향이탈한 뒤 과매도


 권에 진입하기전 까지를 말한다. Stochastic 하락구간은 %D가 하락하여 초과매도권에 진입하고 이후 과매도권을 벗어난


 뒤 과매수권에 진입하기 전까지의 구간을 말한다.


 한편 SC(Stochastic cycle) 최고가라는 개념이 있는데 이는 위의 Stochastic상승구간 내에서 주가가 가장 높은 점이다. 반


 면, SC최저가는 Stochastic 하락구간 내에서 주가가 가장 낮은 가격이다.


  전술한 divergence를 이용한 전략에서 응용되는 기법으로 가격이 강한 상승세 혹은 하락세를 형성하면서 추세가 진행될


 때 일시적인 조정인지 여부를 판단하여 매매에 가담하는 방법이다. 우선 기존의 추세와 반대 방향의 반락 or 반등은 50% 이


 내의 수준이어야 한다. ADX등으로 현 추세가 지행되고 있는지를 판단해야 한다.


 상승추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매도권에서 나타나고 하락추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매수권에서 나타나


 야 한다. 이 때 주가와 Stochastic이 divergence를 나타나면 재매수 시점으로 이해하고 기존 추세에 순응하는 매매에 가담


 한다.


 Stochastic은 기본적으로 비추세 시장에서 유효한 지표로 인식되고 있다. 따라서 속임수에 속지 않고 Stochastic을 효율적


 으로 사용하기 위해서는 추세지표와 같이 사용하여 위험을 줄이는 노력이 필요하다.


  특히 강한 추세를 나타날 경우 과매도권과 과매수권에서 상당 기간 횡보하는 경우가 많으므로 상기한 내용들에 대한 충분


 한 이해가 선행되고 매매에 적용하는 것이 바람직하다.


 

오늘 주식공부할 보조지표는 스토캐스틱 > 빠른 의사결정의 안내자라고 생각하시면 됩니다~


초보주식투자자에게 도움이 될 수 있는 보조지표중에 하나라고 생각합니다~

스토캐스틱은 오늘의 주가가 과거와 비교하여 높은가 낮은가를 나타내는 지표로 현재 주가의 위치를 알 수 있습니다


스토코스피일봉.png


스토코스피주봉.png




 현재 주가가 상승 추세에 있다면 스토캐스틱 지표가 "100"에 가까워지고 하락추세라면 "0"에 가까워 지도록 만든 지표 입니다~


 


 


여기서 간다한 숙제하나 드리겠습니다~


다른 부분은 설명을 안드려도 아실 거라 생각하고 넘어 가겠습니다~


위 두장의 그림에서 핵심은 추세와 파동입니다


아마도 그림을 보시고 바로 아신 분들도 있겠지만 제가 일봉과 주봉을 올려 들렸습니다~


그럼 주봉에서 제가 녹색 박스부분을 따로 표시를 했습니다~


저 녹색 박스와 위 주가를 녹색선으로 표시를 해두었는데요~


여러분들은 이 녹색구간이 왜 따로 표시를 했는지 한번 생각을 해보세요


단 저 그림에 나와 있는 상황이외는 모든 변수는 없는 것으로 하시고


위 그림 2장과 추세와 파동을 연결해서 한번 생각을 해보세요~~


제가 오늘 올려드리는 글을 끝까지 보신 분들은 생각 하실 수 있는 내용입니다~


제가 항상 큰 틀에서 생각하고 보시라고 말씀을 드렸습니다~~


일봉보다는 주봉이 주봉보다는 월봉이~~


파동보다는 추세가~~


현재 보조지표가 보이는 모습~


 


 


스토캐스틱 계산하는 식들은 설명하지 않고 빼겠습니다~

저의 개인적인 생각으로는  우리가 이런 계산까지 해가면서 보조지표 공부할 필요은  없다고 생각합니다~~

이런 보조지표들의 계산식을 알고 있다고 해서 실전에서 매매하는데 얼마나 도움이 되는지 모르겠지만요~~

저의 개인적인 생각으로는 보조지표에 너무 의지하는 것은 좋지 않다고 보는 사람이기 때문에 보조지표만을 연구 하실 분이 아니라 실전에서 수익만 만들면 되는 분들은 항상 큰 틀을 먼저 보는 습관을 드리세요~~

초보주식투자자는 주식공부를 하든 주식투자를 하든 자꾸 깊고 작은 부분에 신경쓰지 마시고 뭐든지 큰틀에서 보는 것이 중요합니다~~


스토캐스틱매매시점일봉.png



 

스토캐스틱의 매매시점은 80 이상 과열권과 20 이하 침체권에 들어가 있을때가 아니라 과열권과 침체권에서 나올때가 매매시기입니다


다이버전스매도시점.png




스토캐스틱 또한 보조지표이므로 다이버전스를 이용하여 매도시점을 찾으면 더 효과적으로 매도시 대응할 수 있습니다


다이버전스 신호중에서도 %K의 신호보다는 %D의 다이버전스 신호가 더 중요할때가 있으니 중요한 구간에서는 각각의 움직임에 좀더 신경을 써서 관찰을 해야 합니다~


 


스토캐스틱이 과열권이나 침체권에 들어가 있다면 주가와(추세) 같은 방향으로 행동하는 관점으로 접근하고 대응해야 합니다~


%k 선과 %D선의 골든크로스와 데드크로스가 발생 했을때는 매수 매도 관점보다는 매매시점을 관찰하는 것으로 지켜보아야 합니다~


단기매매방법.png




단기매매를 위해서 %K선은 단기이평선으로 %D선은 장기 이평선으로 생각을 하면서~~


%K가 80선을 통과할때 매수하여 %D선을 하향 돌파할때 매도하는 방법으로 활욜 할 수도 있습니다~~


 (이런방법도 있다하고 참고정도 하면됩니다 너무 깊이는 생각하지 마세요~)


단기매매방법2.png




스토캐스틱 50선 위에서 상승전환하면 강한 상승이 나타나지만 50선 이하에서 하락으로 돌아서면 아직 상승하기 힘들다고 생각하고 대응해야 합니다~


실패한신호.png




%K가 %D를 상향돌파 했다가 곧바로 하락한 신호가 나오면 실패한 신호라고 보시면 됩니다~ 이 신호는 추가로 더 하락할 수 있음을 알고 대응 하셔야 합니다~


%K선이 상승하다가 급락하여 %D와 교차하려는 보습을 보이거나 %K선이 하락하다가 %K선이 급상승하여 %D선과 교차하려는 모습을 보이면 추세가 급변할 수 있다고 생각을 하시고 대응을 해야 합니다~


 


 


스토캐스틱만 보면 속임수(트랩)형에 걸리기 쉽습니다~


과열권이나 침채권에서 상승전환 확인신호(탈출신호)를 보고 대응해야 합니다~


이동평균선의 전환이나 거래량급증 긴 양선이나 음선 등의 추세 반전의 신호와 함께 (보조지표> 스토캐스틱, MACD 등) 다이버전스 신호가 나온다면 추세전환에 더 높은 확률을 가지고 대응할 수 있습니다~



트랩신호01.png


트랩신호02.png


트랩신호03.png


트랩신호04.png





스토캐스틱의 속임수(트랩)에 당하지 않으려면 과열권과 침체권안에 있을때는 관찰만하다가


이 과열권과 침체권을 빠져 나오는 것을 확인하고 대응을해야 됩니다~


 







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